Simulação de Portfolios em MATLAB

Neste webinar mostraremos como simular cenários para portfolios no MATLAB usando 2 técnicas diferentes. Inicialmente serão apresentados alguns testes de hipótese específicos para avaliar o comportamento de séries temporais (testes para estacionariedade, heterocedasticidade, etc). Em seguida, usando os dados passados, criaremos cenários futuros usando simulação de Monte Carlo aplicando um modelo de equação diferencial estocástica (SDE). Por último, faremos o mesmo utilizando um modelo autorregressivo e a técnica de bootstrapping para gerar os cenários, explicando algumas diferenças entre os dois métodos.

Agenda:

  • Introdução
    • Trabalhando com timetables
    • Fit de distribuição
    • Testes de hipótese para séries temporais (estacionariedade, heterocedasticidade, etc)
  • Geração de números aleatórios
    • Beginner: rand, randi, rng, etc
    • Geração a partir de distribuições: normrnd, mvnrnd, etc
    • Geração a partir de amostra: randsample, datasample, etc
  • Simulação de portfolio
    • Simulação de Monte Carlo com modelos SDE
    • Modelos autorregressivos, bootstrapping

Produtos Usados:

MATLAB, Statistics & Machine Learning Toolbox, Optimization Toolbox, Financial Toolbox, Econometrics Toolbox

Inscreva-se

Tags:

Data

24 jul 2020

Tempo

10:00 - 11:00

Custo

GRATUITO

Etiquetas

Evento Privado
Microsoft Teams

Localização

Microsoft Teams
Daniel Vieira

Organizador

Daniel Vieira

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

Translate »