MATLAB® PARA FINANÇAS E GESTÃO DE RISCOS

Desenvolvimento de algoritmos, códigos e ampliação do poder de processamento


Poucas linhas de código MATLAB® para prototipar e validar modelos computacionais financeiros, acelerando-os através de computação paralela.

 

Determine taxas de juros, realize testes de estresse, gerencie carteiras de bilhões de dólares e negocie instrumentos complexos em menos de um segundo!

Principais aplicações:

  • Protótipos de análise de risco e portfólio até 120 vezes mais rápido do que se fosse executado em R, 100 vezes mais rápido do que se fosse executado em Excel®/ VBA e até 64 vezes mais rápido do que se fosse executado em Python
  • Geração automática de documentação para revisão do modelo e aprovação regulatória
  • Visualização de resultados e modelos de depuração
  • Implantação de modelos protegidos por IP em aplicativos como Excel®, Tableau®, Java®, C++ e Python®
  • Importação de dados históricos e em tempo real de fontes pagas ou gratuitas, incluindo Bloomberg®, Refinit®, FactSet®, FRED® e Twitter®
  • Utilização de Big Data e streaming de fontes de dados tradicionais e alternativas
Gestão de investimentos

 

Crie e desenvolva painéis para gerentes de portfólio, com relatórios de riscos intradiários, avaliação e recursos de execução de negociações. O MATLAB® permite a otimização do portfólio através de métodos de média-variância, média-desvio (Mean Absolute Deviation – MAD), valor condicional em risco (Conditional Value-at-Risk – CVaR) e Black-Litterman.

Além disso, você pode medir o desempenho do investimento através de alfas ajustados ao risco, rastreando erros, retiradas máximas e índice Sharpe.

Gerenciamento de riscos

 

Automatize e forneça relatórios executáveis em todo o ciclo de vida do modelo de risco. Os modelos passam por validação, revisão, implementação e aprovação regulatória e, apenas três meses! Com o MATLAB® você pode construir sistemas de gerenciamento de risco ou infraestrutura de teste de estresse para CCAR, DFAT, Basel III e Solvency II.

Utilize também modelos e funções para quantificar a exposição ao risco, como riscos de mercado, de crédito e operacionais. Valide os modelos utilizando VaR e backtesting de déficit esperado e complemente os métodos tradicionais com algoritmos de machine learning e análise de texto (text analytics).

WHITE PAPER

Gerenciamento de Risco: como modelar de forma eficiente?
Negociação algorítmica

 

Com o MATLAB® você pode desenvolver estratégias de negociação utilizando métodos tradicionais (indicadores técnicos ou modelos econométricos) ou algoritmos de machine learning mais modernos. Com o código MATLAB®, as estratégias de negociação são executadas em tempo real.

Previsão e Modelagem Financeira

 

No MATLAB®, você pode fazer uso de aplicativos point-and-click para ajuste de dados de série temporal com modelos econométricos (ARMA, ARIMA, GARCH, EGARCH, GJR) ou algoritmos de machine learning. Através da interface com modelos DSGE, é possível prever as principais variáveis econômicas.

Utilize também as funções para modelagem e previsão de taxas de juros com base em parâmetros estimados a partir dos modelos Nelson-Siegel ou Svensson.

Caso de Sucesso

Consultores de investimento não são programadores, mas com o MATLAB® foi possível desenvolver e implementar uma plataforma completa de consultoria financeira na ICICI Securities.

Fixação de Preços Derivados

 

Com o MATLAB® você calcula as variáveis gregas de opções exóticas através da simulação de Monte Carlo de forma muito mais rápida do que se executados em Visual Basic®, R e Python®. Você poderá escolher dentre os vários métodos de precificação – equações de forma fechada, árvores binomiais, árvores trinomiais e volatilidade estocástica – incluindo opções européias, americanas, asiáticas, de barreira, limites máximos, mínimos, swaps e derivativos de ativos múltiplo subjacentes.

É possível executar aplicativos de computação intensiva em paralelo ou através de GPUs. Além disso há a interface com Numerix.

Seguro e Ciência Atuarial

 

Grandes conjuntos de dados podem ser analisados com o MATLAB®, e você pode também criar modelos atuariais personalizados, acelerando as simulações através de paralelização. Modelos de risco personalizados podem ser criados, utilizando o MATLAB® com plataforma para o Solvency II. Além disso, você poderá precificar produtos de seguro como anuidades variáveis, opções de benefício mínimo garantido, garantia de prazo e apólices de doação.

Desenvolvimento de projetos e consultoria

 

Se precisar de ajuda para o desenvolvimento de seu projeto, conte com a equipe de engenheiros OPENCADD. Você poderá optar pelo treinamento de sua equipe, o qual será realizado por um engenheiro de aplicação altamente qualificado e conhecedor dos softwares MATLAB® e Simulink®. Caso precise de um projeto customizado, engenheiros e cientistas da OPENCADD poderão desenvolvê-lo do começo ao fim, contando ainda com o auxílio dos engenheiros da MathWorks®, criadora do MATLAB® e Simulink®.

Quer saber mais?

Entre em contato conosco.

A OPENCADD tem os melhores produtos em software e serviços para o segmento financeiro e de gestão de riscos.

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